Теоретическая основа участия в электронных аукционах
Возможность
использования оптимальных стратегий участия и победы в аукционах и конкурсах
впервые было найдена и применена более 50 лет назад,
американским ученым Уияльмом Викри (нобелевским лауреатом 1996 года по
экономике).
- Оптимальная стратегия участия и победы в аукционе - предложение цена выхода, которая равняется собственной себестоимости (рассчитанному "стоп-лайну").
- Разработанная Уильямом Викри модель аукционов, конкурсов позволяет рассчитать априорные характеристики аукционов – вероятность победы в аукционе, ожидаемую цену, прибыль") победителя аукциона (разницу между минимальным предложением победителя и его "стоп-лайном").
- Оптимальные стратегии применимы и для запросов котировок (аукцион Викри), и для для конкурсов (балльные аукционы). Причем это не зависит от того, что несмотря на то, что участники конкурсов или запросов котировок ведут себя стратегически.
- В данных случаях стратегиями победы являются формулы для пересчета себестоимости (минимальной цены контракта) в цену конкурсного или котировочного предложения.
Основные виды аукционов.
- Английский (прямой) аукцион.
- Аукцион первой цены.
- Аукцион второй цены.
- Голландский (обратный) аукцион.
- Аукцион янки (дискриминационный).
- Редукцион (обратный аукцион).
Прямой аукцион (т.н. "английский" аукцион).
Самый распространенный тип аукциона. Подвиды английского аукциона.- Прямой английский аукцион.
- Начальная цена - минимальная. Устанавливается продавцом.
- Участники аукциона (покупатели) повышают цену.
- Победитель - участник, предложивший максимальную цену.
- Обратный английский аукцион.
- Начальная цена - максимальная. Устанавливается покупателем.
- Участники аукциона (продавцы) понижают цену.
- Победитель - участник, предложивший минимальную цену.
Аукцион первой цены. Закрытый аукцион первой цены.
- Закрытый аукцион. Публично цена вообще не объявляется.
- Участники отправляют свои предложения (с ценой) в запечатанных конвертах.
- Цена предлагается 1 раз.
- Победитель - участник, предложивший максимальную цену.
Аукцион второй цены. Закрытый аукцион второй цены. Аукцион Викри.
- Закрытый аукцион. Публично цена вообще не объявляется.
- Участники отправляют свои предложения (с ценой) в запечатанных конвертах.
- Цена предлагается 1 раз.
- Победитель - участник, предложивший максимальную цену. Но он оплачивает не свою цену, а ту сумму, которую предложил участник, занявший 2-е место.
Голландский
аукцион (обратный оптовый аукцион).
- Начальная цена - максимальная. Устанавливается продавцом.
- Участники аукциона (покупатели) понижают цену.
- Победитель - участник, предложивший минимальную цену.
- Победителей может быть несколько, они платят минимальную цену.
Аукцион своей цены. Аукцион янки (дискриминационный).
- Закрытый аукцион. Начальная цена - максимальная. Устанавливается продавцом.
- Участники аукциона (покупатели) подают свои предложения.
- Цена предлагается 1 раз.
- Победитель - участник, предложивший минимальную цену.
- Победителей может быть несколько, они платят предложенную ими цену. Из-за того, что победители не платят одинаковую цену, аукцион именуется «дискриминационным».
Редукцион (обратный аукцион). Переторжка. Аукцион на понижение.
- Заказчик (покупатель), а приобретает требуемую ему продукцию (товар, работы или услуги).
- Заказчик (покупатель) устанавливает начальную (максимальную) цену, которую готов заплатить
- Продавцы (участники редукциона) делают свои предложения, снижая цену.
- Победитель редукциона - участник, предложивший минимальную цену.
Модель аукциона.
- Количество участников: n.
- Внутренние оценки участников: v1, v2, v3,..., vn.
- Упрощенно: внутренние оценки - производная от суммы "стоп-лайна", или непосредственно "стоп-лайн".
Принцип асимметрии информации.
- Участники аукциона (УРЗ) не знают внутренних оценок своих конкурентов.
- Продавец (Заказчик) не знает внутренних оценок участников (УРЗ).
Пример внутренних оценок.
- Исходные условия: 10 участников (УРЗ).
- Половина участников имеет внутренние оценки, равные vN=10, другая половина vL=2.
Ожидание участников.
Каждый УРЗ "ожидает”, что его конкурент может оценивать "стоп-лайн", равный 2, с вероятностью 0,5, и равный 10 с той же вероятностью.Теорема об эквивалентности доходов.
- Когда продавец выбирает "правила игры” аукциона - он думает об ожидаемом доходе.
- Внутренние оценки участников аукциона одинаково распределены, не зависят друг от друга
- Внутренние оценки являются частными оценками.
- Все участники аукциона нейтрально относятся к риску (исключены азарт и скованность).
- Все участники аукциона не сталкиваются с финансовыми ограничениями.
- Аукционной игре присуще симметричное равновесие.
- В равновесии - ставки - это неубывающие функции внутренних оценок.
Правила определения победителя и формирования цены.
- Зависит только от содержания ставок.
- Любая функция от набора параметров в ставках (первая, вторая, третья... цена; комбинация цены и времени и т.д.)
Поведение
участников зависит от правил определения победителя и ожиданий относительно
конкурентов. Каждый участник выбирает ставку, которая максимизирует его
ожидаемую прибыль.
Πi = (Вероятность выигрыша)*(vi − P(b1, b2, ...bn)).
Πi = (Вероятность выигрыша)*(vi − P(b1, b2, ...bn)).
- P - правило определения цены.
- b1, b2, ..., bn - ставки всех участников аукциона.
Расчет аукционной прибыли участников аукциона.
- Ставка - это та цена, при которой, участник готов остановиться, то есть цена по которой он готов купить товар.
- πi = {(vi − bi),0}, где bi − максимальная цена "остановки", 0 - максимальная цена во всем остальных случаях.
